中国银行业风险评估及预警系统研究

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书名:中国银行业风险评估及预警系统研究
作者:
译者:
出版社:中国金融出版社
价格:22元

简介

银行业是个高风险的行业，尤其是中国银行业一体化和国际化进程大大加快的今天，深入研究中国银行业风险的问题显得十分必要。近年来，动荡不安的国际金融领域险象环生，从墨西哥金融危机到巴林银行破产，从阿尔巴尼亚的金融风潮到东南亚金融危机，使各国经济遭受沉重打击，金融体系遭到严重破坏。因此，深入研究银行业风险形成的原因，寻求适应我国国情的银行业风险控制方法，就成为当前我国金融研究领域最重要的课题，本书弥补了国内这一研究领域的空白。
　　近年来，国内外学者对银行业风险的综合评价和预警方法做了很多研究，并提出了一些有应用价值的方法，诸如信用风险评价的专家方法、CAMEL银行评级方法、PATROL年度银行评级方法、风险权重分析方法、银行业流动性风险的流动性缺口分析方法、净流动性资产分析法和融资缺口法等，但这些分析方法多数是统计理论在银行业风险领域研究中的运用，一是缺乏系统性，没有对银行业风险的形成因素做系统的分析，不能从总体上全面地把握银行风险形成的原因；二是部分定量分析方法的数学过程过于复杂化、抽象化，实际运用效果差；三是部分模型评估结果只能维持相对较短的时间，并不具有预见性和前瞻性。此外，在运用这些模型分析我国银行业风险的过程中，它们有一个共同的且致命的缺陷，即不合乎我国银行业风险的特殊性。而在本书中，作者在国内首次采用VaR方法与层次分析法相结合的方式研究了我国银行业的信用风险及其预警与防范，结果与当前我国监管当局对银行风险的评价实践基本一致，具有较强的操作性。
　　本书是一本既有理论高度，又具有较强操作性的金融研究领域的新作，本书的优点和特点主要反映在以下几个方面：
　　第一，体例结构安排比较合理。银行业风险具有较强的隐蔽性、滞后性和多因素综合决定等特点，及时和准确地把握银行业风险难度较大，特点是对其进行定量分析和判断就显得更加困难和复杂。作者深刻意识到分析银行业风险是一个十分庞杂的系统工程，故本书只是对一些主要的、不易量化的因素的分析留作后续研究的课题。这样的安排使得读者能在了解、分析和控制银行业风险的过程中把握几条清晰主干线。
　　第二，编写的内容具有理论的高度和较强的系统性。在建立银行业风险的计量分析模型前，对银行业风险的概念和特征，银行业风险的一般生成机制以及我国银行业风险形成的特殊原因进行深入的理论分析，有助于从理论的高度，从更深的层次和系统化的角度去认识和把握银行业的风险问题。
　　第三，本书得出的结论具有很强的可操作性。作者运用层次分析法来建立中国银行业风险的综合评价模型，并对样本行的风险进行综合评价分析，运用经济计量学方法来建立银行业风险预警模型，运用VaR模型对我国银行业主风险——信贷风险进行分析。在这些详细而深入分析的基础上，得出强化我国信贷风险管理的几点启示。
　　第四，本书具有很强的启示性。在本书的最后部分，作者详尽地分析了国际银行业风险管理的新趋势、新形势下中国银行业风险管理的基本框架和我国银行业风险的防范与化解对策，这些都将给读者留下广阔的思考空间。
《中国银行业风险的评估及预警系统研究》一书在分析与评述国内外银行业风险综合评价和预警方法的基础上，结合中国银行业风险的实际，深入研究了我国经济制度中的产权和治理结构、企业融资结构、银行结构、信用环境、经济增长方式和政府干预对中国银行业风险的影响，论述了中国银行业风险生成的特殊机制，应用层次分析法对中国银行业风险进行了综合评价，运用回归分析法建立了中国银行业风险的预警模型，在国内首次采用VAR方法与层次分析法相结合的方式研究了中国银行业的信用风险及其预警与防范，结果与当前我国监管当局对银行风险的评价实践基本一致，具有较强的操作性。
　　本书运用VaR方法对我银行业的信用风险进行的评估，不仅能准确反映银行总体信用风险的大小，而且能反映各种信用等级的企业对银行总风险的贡献，是科学有效的，对中国银行业监管具有较强的指导性。

自序
摘要
导言
第一章?银行业风险的基本理论分析
第一节?银行业风险定义的理论界定及其分类
第二节?银行业风险的特征及其功能
第三节?银行业风险的生成机制
第二章?中国银行业风险的特殊生成机制
第一节?国有银行的产权制度与中国银行业风险
第二节?企业融资机制与中国银行业风险
第三节?银行业结构与中国银行业风险
第四节?信用制度与中国银行业风险
第五节?经济增长方式和政府行业与中国银行业风险
第三章?银行业风险的评估和预警方法及其评价
第一节?单一风险的定量分析方法及其评价
第二节?西方国家银行业风险评估预警系统及其评价
第三节?中国银行监管当局对银行业风险的定量分析方法与评价
第四章?中国银行业风险的综合评价和预警模型
第一节?中国银行业风险的综合评价模型
第二节?中国银行业风险的综合评价分析
第三节?中国银行业风险的预警模型及其分析
第五章?银行业风险评估中的VaR模型及其比较
第一节?VaR方法的基本内涵
第二节?VaR模型的优点及作用
第三节?几种常用VaR模型的比较分析
第六章?中国银行业信用风险的VaR分析
第一节?信用风险在我国银行业风险中占据重要地位
第二节?对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价
第三节?《巴塞尔协议》有关信用资本充足的弱点及其改进
第四节?信用风险VaR分析的基本框架
第五节?我国银行信用风险的VaR分析
第六节?强化我国信用风险管理的几点启示
第七章?中国银行业风险的防范与化解
第一节?国际银行业风险管理的新趋势及其借鉴
第二节?新形势下中国银行业风险管理的基本框架
第三节?消减外部环境对中国银行业风险的负面影响
结论
参考文献
后记

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